Убытки в размере 180 млн долларов по клиентской рискованной позиции побудили Citigroup сократить число торговых компаний, с которыми он работает в сфере оказания услуг на валютном рынке Форекс. По сведениям из анонимных источников, банк распрощался с партнерами после внутреннего аудита своей прайм-брокерской деятельности.
В конце 2018 года Citi столкнулся с потенциальным убытком в размере 180 млн долларов по займам азиатскому хедж-фонду, принадлежащему гонконгской GF Holdings. Позиции фонда ушли глубоко в минус, побудив немало разговоров о деловых практиках Citi в сегменте валютного трейдинга.
После внутреннего аудита сразу несколько трейдинговых компаний узнали, что Citi больше не будет оказывать им услуги прайм-брокера. В их числе лондонская XTX Markets, один из крупнейших маркет-мейкеров на мировом валютном рынке Форекс. Аналогичное решение было принято и в отношении высокочастотных трейдеров Jump Trading и Virtu Financial.
По словам представителя пресс-службы банка, компания заинтересована в прайм-брокерской деятельности на валютном рынке FX, поэтому регулярно проводит внутренний аудит и оценку работы платформы.
Прайм-брокеры играют важную роль в жизни мировых валютных рынков с ежедневным оборотом свыше 5 трлн долларов. Они помогают хедж-фондам и другим трейдинговым компаниям покупать и продавать валюты, обычно через предоставление кредитов и управление рисками.
Проблемы с GF Holdings повлекли большие перестановки в Citi. В частности, Санжай Мадгавкар (Sanjay Madgavkar), глава отдела прайм-брокерских услуг на рынке Форекс, был вынужден покинуть свой пост.
Его сменил Кристофер Перкинс, который вскоре после вступления в должность написал «белую книгу», посвященную растущим затратам на прайм-брокерскую деятельность, связанным с регулированием. Он отметил, что, по новым правилам, банки должны откладывать наличные в качестве обеспечения убытков по производным инструментам, которые не проходят клиринг.
