Хедж-фонды и управляющие активами обратились к алгоритмам, для анализа социальных сетей и криптовалютных рынков. Они работают над алгоритмами, которые будут использоваться для анализа соцсетей и обнаружения триггеров, которые могут повлиять на криптовалюты.
Как пишет Reuters, ряд инвесторов уже используют компьютерные модели, чтобы иметь возможность определять разницу цен на сотнях криптовалютных бирж. Нетрудно догадаться, что это связано с арбитражами.
После нескольких месяцев относительного спокойствия на криптовалютных рынках биткоин вернулся к жизни в апреле с самым резким скачком цен за год, но мало кто мог убедительно объяснить, почему.
Скачок на 20% привлек внимание инвесторов к одной из непреходящих тайн криптовалют: что движет ценой актива на непрозрачном, в значительной степени нерегулируемом рынке?
Для некоторых ответ лежит в социальных сетях. «Анализ настроений», как бы это банально не звучало, может использоваться для анализа настроений в социальных сетях и уже применяется к традиционным рынкам акций и валют. Анализ используется для определения потребительских настроений по отношению к определенной компании или активу. Имея малое количество авторитетных источников информации, мало надежных данных и большое количество индивидуальных инвесторов, такой анализ настроений может пригодиться при анализе криптовалютных рынков.
Однако анализ всех социальных сетей, таких как Reddit, WeChat, Twitter и Telegram, может быть очень дорогим.
По словам президента инвестиционной компании Bluesky Capital Андреа Лекчезе (Andrea Leccese), нужно заплатить от $500 000 до $1 млн, чтобы получить робота, способного читать только Twitter на английском языке. Большая часть средств направляется именно на наем квалифицированных специалистов. Учитывая количество соответствующих каналов в социальных сетях, необходимые инвестиции являются существенными.
«Это гонка вооружений для управляющих деньгами», — сказал Бин Рен, генеральный директор Elwood Asset Management, который специализируется на цифровых активах и принадлежит основателю Brevan Howard Алану Говарду (Alan Howard).
Основной форум Reddit, или субреддит, только для биткоина имеет 1.1 млн пользователей. На Твиттере каждый день публикуются десятки тысяч сообщений, в которых упоминается биткоин, согласно веб-сайту BitInfoCharts.
В попытке извлечь смысл из этого информационного хаоса алгоритмы используют так называемую обработку естественного языка-идентификацию ключевых слов и эмоций, которые указывают на изменения того, как пользователи соцсетей рассматривают определенные цифровые валюты.
«Очень немногие игроки способны реализовать и воплотить это, но я считаю, что это очень выгодно», — добавил Лекчезе.
Ко всему прочему, сложность заключается в том, что алгоритм также должен уметь распознавать предвзятость и неточную информацию.
