Фьючерсные отчеты — полезный для трейдеров инструмент, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. О том, какие настроения царят в стане биткоин-китов, специально для рассказал аналитик Дмитрий Перепелкин.
На рынке биткоин-фьючерсов сложилась интересная ситуация. На росте BTC с уровня $6700 до $7450 за период с 24 марта по 7 апреля наблюдалось сокращение открытого интереса по фьючерсным контрактам на CME. 23 марта открытый интерес составлял 9757, показатель за 7 апреля — 5448.
Данные Daily exchange volume
Как правило, сокращение открытого интереса и объема на растущем рынке является аргументом в пользу того, что рынок все еще слабый. На графике отчетливо можно заметить, как объем с каждым днем шел по наклонной вниз.
Теперь обратимся к COT-отчетам. За период с 24 по 31 марта Asset Managers начали закрывать шорт-контракты (-49) и набирать лонг-позиции (+48). Можно сказать, что переобулись.
В разделе Leveraged Funds было открыто 353 новых лонг-контракта и 322 шорт-контракта. Это говорит о том, что в стане Leveraged Funds не происходит смены медвежьего настроения на бычье. Перевес сохраняется в пользу медведей.
В COT-отчете за период с 31 марта по 7 апреля картина не изменилась. Asset Managers закрыли 44 шорт-контракта и увеличили лонг-позиции на 48 контрактов. Leveraged Funds увеличили как шорт-позиции (+1045), так и лонг-позиции на 963 новых контракта. Перевес в стане Leveraged Funds все также остается в пользу медвежьего настроения.
Исходя из данных по открытому интересу, объемов на Coinbase, Bitfinex, Gemini и Bitstamp, а также учитывая общий перевес коротких позиций на CME, по фьючерсному анализу на рынке доминирует медвежье настроение.
Вдобавок к этому обратите внимание на образовавшийся паттерн “Восходящий клин”, который является медвежьим сигналом.
Одно из самых главных правил на любом рынке: нужно торговать, учитывая те аргументы, что нам дает рынок, и ни в коем случае не надеяться исключительно на удачу. В противном случае начинается подстройка фактов под ваши ожидания.
Фьючерсный анализ является лишь частью комплексного анализа. Принимать торговые решения только на основе фьючерсного анализа ни в коем случае нельзя. Данный обзор является аналитическим и не является прогнозом или торговой рекомендацией. Рынок биткоина очень волатилен, так что не забывайте про риск-менеджмент, хеджирование и диверсификацию.
