Согласно исследованию, опубликованному Южным методистским университетом, объем твитов и индекс поискового объема Google (SVI) являются основными ценовыми показателями для биткоина и Ethereum.
ВАЖНОСТЬ НАСТРОЕНИЯ
В статье исследователи собрали в Твиттере данные о Bitcoin и Ethereum; То же самое было сделано с использованием Google Trands. Основываясь на идеях предыдущих исследований, гипотеза заключалась в том, что количество твитов и их настроения (положительные и отрицательные) могут влиять на цены. В ходе исследования было обнаружено, что количество твитов и запросов в Google изменяется, прежде чем изменяются цены на криптовалюты.
Роль настроений в техническом или рыночном анализе заключается в раскрытии отношения людей к целому рынку или индивидуальному индексу (в данном случае биткоин и Эфириум). Теория анализа настроений - это раздел технического анализа, в котором говорится, что цена дисконтирует все, и что ценовые тренды в конечном итоге являются отражением психологии толпы.
Следовательно, теоретически, если бы вы могли измерить, насколько позитивно или негативно разделяют взгляды людей в отношении конкретной акции или криптовалюты, вы можете оценить ее ценовую траекторию.
Хотя в этом конкретном исследовании объем твита, а не настроения, был признан ведущим фактором в цене криптовалют. Отсутствие настроений, являющихся ведущим фактором, теоретизировалось из-за большого количества «шума» в Твиттере относительно криптовалют по сравнению с реальным разговором.
Например, исследователи обнаружили, что в Твиттере есть 21 миллион ботов, которые публикуют в основном фактическую информацию о ценах, рекламе, спаме и т. д. У людей нет реальных дискуссий о том, как они относятся к биткоину или Ethereum.
Другая проблема, которую исследователи обнаружили в Твиттере, заключалась в том, что настроения носили в основном положительный характер, даже когда цены на биткоин и эфириум падали.
Люди, которые пишут в Твиттере о криптовалютах, даже когда их цены падают, интересуются ими, помимо возможности инвестирования, что делает твиты смещенными в сторону позитива.
Несмотря на свои выводы, исследователи не полностью исключили анализ настроений с использованием различных методов моделирования.
МЕТОДОЛОГИЯ
В отчете исследователи использовали открытый исходный код VADER (Valence Aware Dictionary и Sentiment Reasoner) для анализа данных твитов. Данные Tweet были взяты начиная с 2014 года с помощью сайта bitinfocharts.com. Данные о тенденциях Google (SVI) были взяты еще в 2004 году, и их масштабирование было пропорционально количеству запросов по всем темам для терминов биткоин и Ethereum.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Что касается данных о тенденциях Google, то в отчете было установлено, что цена тесно связана с поиском по ключевым словам Bitcoin и Ethereum, и что эти всплески поиска произошли до того, как наблюдался фактический рост цен.
Была обнаружена другая сильная корреляция между Twitter и ценой биткоина.
Наконец, с помощью машинного обучения результаты из Google Trands и данные твитов также были помещены в линейную модель для проверки положительных корреляций. Данные были разделены между тренировочной моделью и тестированием в 80% и 20%.
Могут ли данные социальных сетей дать ценную информацию о торговле? Поделитесь своими мыслями ниже!
