Содержание статьи:
Салют, пацаны!
Возникла идея по трушному протестировать индикаторы технического анализа на реальных данных криптовалют. Развеять все мифы и ответить основываясь на данных на вопрос работает теханализ или нет. В каждом эксперименте я буду брать один индикатор теханализа, рюхать его поднаготную, брать все возможные бэстпрактис и рекомендации всевозможных техноботанов и накладывать на реальные данные. Каждый индикатор я буду тестировать на разных активах и с разными параметрами, чтобы быть уверенным, что результат не случайный а закономерный, потому что подтвержден множеством испытаний.
Теория
Хочу начать, наверное, с самого простого и популярного индикатора — простая скользящая средняя (Simple Moving Average или SMA). Учебник говорит нам, что простая скользящая средняя (SMA) вычисляется, как среднее значение выбранного диапазона цен, обычно цен закрытия, по количеству периодов в этом диапазоне.
Стратегия
Торговая стратегия в основном базируется на вычислении 2 индикаторов, вычисленных на двух таймфреймах: коротком и длинном. Если короткий индикатор ниже длинного, значит у нас нисходящий тренд — продаем, если выше выше — тренд восходящий покупаем.
Испытание
Теперь давайте возьмем реальные данные BTC, SOL, DOGE (можно любые, но я выбрал случайно эти) и сделаем бэктест. Индикатор SMA будем считать работающим, если на горизонте год, P&L 2-х из 3-х активов будет больше чем P&L buy-and-hold, при этом нам по факту не важно какой актив, должно работать на любом активе. Мы не будет учитывать комиссии, проскальзывание и задержку, что снизить реальный P&L это стоит держать в голове. Ниже графики на часовых таймфремах за последние 2 недели (срок выбран, так чтобы график можно было прочитать)
Мы получили 2-х недельный P&L
- BTC = -0.26%
- SOL = -4.86%
- DOGE = 6.63%
Далее проверим как это работает на горизонте 1 год:
Мы получили P&L за начала года
- BTC = -27.23%
- SOL = 34.84%
- DOGE = -189.51%
Вывод
Выглядит как полный разнос ?? индикатора SMA. Пацаны, оно не работает даже близко. Пишите комментах, если у вас есть работающией кейсы или другие версии SMA — проверим. Так же в комментах предлагайте, какой индикатор будем испытывать в следующий раз. Следите за рисками, используйте теханализ аккуратно.
Jupyter Notebook можно скачать здесь.
