Жертвами pump-and-dump стали многие. Исследователи из Имперского колледжа Лондона подробно изучили эту схему и разработали модель, которая позволяет предсказать начало пампа на рынке той или иной криптовалюты и даже воспрепятствовать ему.
Принцип манипулятивного повышения курса достаточно прост. Организатор такой схемы выбирает определённый актив, обычно малопопулярный, и начинает умеренными темпами скупать его.
Затем через собственные каналы, обычно это группы в Telegram, он объявляет о начале пампа своей криптовалюты, вместе с чем её курс начинает стремительно расти. Затем наступает стадия дампа, когда инвесторы избавляются от актива и обрушивают его курс, часто даже ниже оригинальной цены.
Обычно у таких махинациях многоступенчатые структуры и участники, находящиеся на их внешних уровнях, вопреки собственным ожиданиям лишь теряют деньги.
Имперский колледж Лондона изучил 236 эпизодов pump-and-dump, произошедших с 21 июля по 18 ноября. Аналитики уверяют, что многим из них предшествовала необычная активность по аккумулированию актива, обусловленная действиями инсайдеров до момента официального объявления.
«Исследование показало, что организаторы pump-and-dump могут воспользоваться своими инсайдерскими знаниями ради дополнительного обогащения за счёт своих коллег по пампу», — заявляют аналитики.
Специалисты предложили метод прогнозирования подобных событий. Они считают, что достаточно просто следить за необычной активностью на рынках малопопулярных криптовалют.
Исследователи воспользовались историческими данным известных эпизодов pump-and-dump, чтобы обучить свой алгоритм выявлению признаков приближающегося пампа.
После этого они начали тестировать алгоритм на данных в реальном времени и заблаговременно выявили шесть эпизодов в период с 30 октября по 6 ноября. В пяти случаях их догадки подтвердились.
По оценкам Имперского колледжа Лондона, на схемы pump-and-dump приходится около 7 млн долларов в объёме торгов криптовалютами ежемесячно, из чего можно сделать вывод, что их организаторы по-прежнему имеют неплохой доход, несмотря на общее снижение рынка.
